Вчера на валютных аукционах РЕПО банки привлекли у ЦБ 4,3 млрд долл. (в т.ч. 2,8 млрд долл. на 28 дней под 0,67% год.) из предложенных 7 млрд долл., у Казначейства один банк занял еще 200 млн долл. на 29 дней под 1% год. из предложенных 500 млн долл. Объем сегодняшних погашений составляет 7,4 млрд долл. Таким образом, по результатам вчерашних аукционов задолженность перед государством сократится на 2,2 млрд долл. до 30,5 млрд долл. (на 25 марта), что говорит о комфортном запасе валютной ликвидности в системе (возможность получения РЕПО у ЦБ исчерпана лишь у одного банка, что не оказывает влияния на денежный рынок). Спред 1-летних IRS - XCCY составляет 120-140 б.п., что соответствует стоимости годового валютного РЕПО от ЦБ (1,2% год.). Также справедливо оценен и спред 1М OIS - FX swap (лок.) в 60-100 б.п. Таким образом, в настоящее время мы не видим потенциал для расширения базиса.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
