В Банке России 8 ноября 2013 года состоялось Пленарное заседание Совета по финансовой стабильности. На заседании обсуждались уязвимые места глобальной финансовой системы и планы по завершению приоритетных реформ в финансовом секторе.
Уязвимые места финансовой системы
Со времени глобального финансового кризиса 2008 года в области реформирования и повышения устойчивости глобальной финансовой системы удалось достичь значительного прогресса. Поэтому рост волатильности на рынках в мае и июне текущего года удалось преодолеть без серьезных негативных последствий для финансовых институтов и без нарушения функционирования рынка. На этапе сворачивания нестандартных мер денежно-кредитной политики ведущими центральными банками могут наблюдаться периоды повышенной волатильности цен на активы и потоков капитала. Необходимым инструментом минимизации рисков для финансовой стабильности являются полномасштабные стресс-тесты, включающие жесткие, но теоретически возможные условия сценариев. Финансовым регуляторам следует оценивать влияние на финансовые институты сценариев, которые включают как повышенную волатильность цен на активы, так и расхождение уровня долгосрочных процентных ставок с экономическими индикаторами. Практики управления рисками финансовых регуляторов и участников рынка должны учитывать факторы, усиливающие негативное влияние, включая снижение объемов ликвидности на вторичном рынке облигаций. Совет по финансовой стабильности одобрил предстоящую комплексную оценку активов европейских банков, которая будет проводиться Европейским центральным банком в 2014 году.
Меры экономической политики
Совет по финансовой стабильности обсудил план работы по завершению финансовых реформ в приоритетных областях в 2014 году.
Повышение устойчивости финансовых институтов. Члены Пленарного заседания Совета по финансовой стабильности обсудили график работы Базельского комитета по банковскому надзору по завершению разработки оставшихся элементов Базеля III, включая коэффициенты левереджа и чистого стабильного финансирования, а также работу Комитета по устранению чрезмерных расхождений в оценке банками взвешенных по риску активов.
Решение проблемы "слишком большой, чтобы обанкротиться". Члены Пленарного заседания Совета по финансовой стабильности обсудили последние результаты работы по решению проблем, связанных с деятельностью системно значимых финансовых институтов, которые были отражены в докладе Совета о достигнутых результатах и предстоящей работе по решению проблемы "слишком большой, чтобы обанкротиться" к саммиту "Группы 20" в Санкт-Петербурге.
На Пленарном заседании Совет по финансовой стабильности:
- рассмотрел приоритетные направления работы в части урегулирования несостоятельности финансовых институтов, включая подготовку предложений по установлению повышенных требований к поглощению убытков в процессе урегулирования несостоятельности глобальных системно значимых финансовых институтов и трансграничному признанию мер по урегулированию несостоятельности финансовых институтов в 2014 году;
- одобрил ежегодное обновление списка глобальных системно значимых банков, подготовленного на основе доработанной методики оценки, опубликованной Базельским комитетом по банковскому надзору в июле 2013 года. Обновленный список будет опубликован на официальном сайте Совета по финансовой стабильности на текущей неделе;
- рассмотрел руководство для надзорных органов по оценке практики управления рисками в финансовых институтах. Данное руководство может использоваться надзорными органами для целей надзорного суждения и повышения эффективности оценки практик финансовых институтов и решений в части принятия рисков и управления рисками. Руководство будет опубликовано для консультаций в конце ноября 2013 года;
- принял решение подготовить совместно с Международным валютным фондом и Всемирным банком план работы по изучению основных причин выявленных в рамках Программы оценки финансового сектора Международного валютного фонда/Всемирного банка недостатков в области независимости и ресурсов надзорных органов с целью устранения препятствий для эффективного надзора;
- рассмотрел и одобрил планы Международной ассоциации органов страхового надзора по разработке (i) основных требований к капиталу, которые станут базой при установлении повышенных требований к капиталу глобальных системно значимых страховых компаний, и (ii) комплексного механизма по надзору и регулированию на уровне группы для международно-активных страховых групп, включая количественные требования к капиталу;
- обсудил первоначальный проект предлагаемой методики оценки глобальных небанковских нестраховых системно значимых финансовых институтов, подготовленный совместно с Международной организацией комиссий по ценным бумагам. Консультативный документ по предлагаемой методике будет опубликован в конце 2013 года.
Теневая банковская система. Совет по финансовой стабильности рассмотрел и одобрил доклад о мониторинге глобальной теневой банковской системы за 2013 год. Доклад будет опубликован 14 ноября 2013 года. Документ содержит результаты проведения третьего ежегодного мониторинга компаний небанковского финансового сектора в 25 юрисдикциях, на долю которых приходится 80% мирового ВВП и 90% активов мировой финансовой системы. За основу взяты данные на конец 2012 года.
В августе 2013 года Совет по финансовой стабильности опубликовал рекомендации по усилению надзора и регулирования теневой банковской системы. Сегодня члены Пленарного заседания обсудили план работы на 2014-2015 годы по внедрению данных рекомендаций в соответствии с дорожной картой, опубликованной в Санкт-Петербургской декларации лидеров "Группы 20", а также возможные препятствия для восстановления надежности рынка секъюритизации. В начале ноября 2013 года Совет по финансовой стабильности начал проведение количественной оценки, которая поможет завершить разработку предлагаемых мер по регулированию дисконтов по операциям, связанным с финансированием ценными бумагами.
Повышение надежности рынков деривативов. Члены Пленарного заседания ознакомились с результатами работы в оставшихся областях, в которых международные меры регулирования еще находятся на стадии разработки. Данные области включают завершение разработки стандартов по покрытию капиталом банков рисков, принимаемых на центральных контрагентов в начале 2014 года и подготовку международного руководства по самооздоровлению и урегулированию несостоятельности инфраструктур финансового рынка, в том числе центральных контрагентов, к концу 2013 года. Совет по финансовой стабильности отметил необходимость окончательного внедрения реформ и решения финансовыми регуляторами трансграничных вопросов регулирования.
Финансовая отчетность и аудит
Члены Пленарного заседания заслушали доклады председателей Совета по международным стандартам финансовой отчетности и Совета по стандартам финансовой отчетности США о достигнутых результатах в области совершенствования и сближения стандартов финансовой отчетности по ключевым направлениям с точки зрения обеспечения финансовой стабильности - оценке ожидаемых потерь по ссудам и учету страховых контрактов. Члены Пленарного заседания ожидают от органов, устанавливающих стандарты, завершения совершенствования стандартов по оценке ожидаемых потерь по ссудам и призвали их приложить дополнительные усилия по координации сближения стандартов в этом направлении.
Совет по финансовой стабильности обсудил работу Международного форума независимых регуляторов аудиторской деятельности по улучшению качества аудита глобальных системно значимых финансовых институтов, включая планы по проведению исследования аудиторских отчетов за 2012 год. Совет по финансовой стабильности предложил Международному форуму независимых регуляторов аудиторской деятельности доложить о результатах в конце 2014 года.
Совет по финансовой стабильности также одобрил предложения Международного совета по стандартам оценки по разработке стандартов оценки финансовых инструментов, которые помогут расширить методы оценки в стандартах бухгалтерского учета.
Региональные консультативные группы
Члены Совета по финансовой стабильности заслушали доклады сопредседателей шести региональных консультативных групп для стран Америки, Азии, Содружества Независимых Государств, Европы, Ближнего Востока и Северной Африки, а также Африки южнее Сахары.
Управление Советом по финансовой стабильности
Члены Совета по финансовой стабильности обсудили план работы по пересмотру структуры представительства в Совете, который должен быть завершен к саммиту "Группы 20" в Брисбене.
От Банка России в Пленарном заседании Совета по финансовой стабильности приняли участие Председатель Банка России Э.С. Набиуллина, Первый заместитель Председателя Банка России К.В. Юдаева, Первый заместитель Председателя Банка России - руководитель Службы Банка России по финансовым рынкам С.А. Швецов.
Справочно
Совет по финансовой стабильности был создан для координации на международном уровне деятельности национальных финансовых регуляторов и международных органов, устанавливающих стандарты, а также для разработки и содействия внедрению эффективных мер по надзору и регулированию и других мер в области финансового сектора в целях обеспечения финансовой стабильности. В его состав входят национальные финансовые регуляторы, ответственные за обеспечение финансовой стабильности, из 24 стран, международные финансовые организации, отраслевые международные организации по регулированию и надзору, а также комитеты экспертов центральных банков. Совет по финансовой стабильности также взаимодействует с 65 другими юрисдикциями в рамках шести региональных консультативных групп.
Председателем СФС является Марк Карни, Управляющий Банка Англии. Секретариат Совета расположен в Базеле (Швейцария) в Банке международных расчетов.
Более подробная информация о Совете по финансовой стабильности находится по адресу: www.financialstabilityboard.org.
12 ноября 2013 года
При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.
