МОСКВА, 7 июн - Прайм. Московская биржа
Календарный спред — инструмент, позволяющий одновременно торговать двумя фьючерсами на один базовый актив, но с разными датами исполнения и противоположной направленностью позиций.
"Инструмент снизит риски проскальзывания при роллировании фьючерсных позиций и откроет новые стратегии торговли фьючерсами", - говорится в сообщении биржи.
Как ранее сообщалось, 5 июня на срочном рынке были введены календарные спреды на фьючерсы на индекс РТС и курс доллар США/российский рубль.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 30 мая зарегистрировала правила совершения срочных сделок Московской биржи, предусматривающие введение календарных спредов на срочном рынке.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
